下面是教学假设,不是我的某场真实交易,也不提供具体买卖建议。重点是把决策过程连起来;你可以用任何有明确定义的方法提出和检验条件。
假设价格接近你事先选定的参考区域。已知的是位置、时间和已经形成的价格行为;“接下来会反转”只是一个假设。不能因为给区域起了一个专业名字,就把预测当成事实。
你规定只有出现事先定义的确认 A,才考虑行动;若先出现失效 B,或超过等待期限,就取消。A 与 B 必须在规则中明确。如果价格直接走远,就记录错过,不临时追上去制造机会。
即使出现 A,也要检查入场到失效位置的距离、计划风险、交易成本和允许的数量。如果最小数量仍超出预算,放弃。风险约束决定这次机会对你是否可执行,信心不能替代这个检查。
只有条件和风险都允许,才按预先规定的方式执行。持仓后依据既定退出与管理规则处理;若失效,不因为“再等一下可能回来”扩大允许损失。是否再次入场,需要独立的新条件,不能只因为上一笔亏了。
如果按规则止损,这次损失应进入样本,不必马上给模型增加一个过滤条件。如果违规后碰巧盈利,也应记录偏离。长期检查的是方法与执行共同产生的结果,而不是替每笔交易证明自己正确。
选一场直播,分别暂停在“提出前提、准备行动、持仓管理、退出之后”四个节点。记录当时已知的信息、自己的选择、讲解者的依据,以及风险处理。未展示的信息保持未知;完整观察一笔过程,不等于已经验证长期绩效。
训练入口:小新神trades 直播回放。完成观察后,继续阅读下面的规则、风控与验证方法。
适合:已经有模型草案,需要把它变成可执行、可记录、可验证的规则。